Hull John k opciók, Opciók, határidős ügyletek és egyéb származtatott termékek, John C. Hull

Hull 1 Részvényárak viselkedése feltevés! Hull 10 Volatilitás becslés historikus adatokból 1.

Ár adatsorok: S0, S1. Tudunk rizikómentes portfóliót alkotni részvényből és részvény opcióból.

Szóljon hozzá Ön is! Még senki sem szólt hozzá. Legyen Ön az első! Transzferügyileg pedig különösen nem Hirdetés 1.

A portfólió hozama rövid távon a rizikómentes befektetés hozamával egyezik meg. Folytonos kereskedés, nincs osztalék, a kamatláb lejárattól független. Nincs adó és tranzakciós költség.

Fekete-fehér ábrákkal. Fülszöveg A szerző Kanadában élő professzor, aki - saját bevallása szerint - ezt a könyvet nem egyetemi tankönyvnek, hanem gyakorló szakembereknek szánta. Ennek ellenére felépítése, fejezet végi feladatai és nem utolsó sorban didaktikus, jól követhető tárgyalásmódja miatt az egyetemi oktatásban is alapkönyvvé vált.

Hull Black-Scholes differenciálegyenlet Bármilyen származtatott termék ára a BS egyenlet megoldása. Egy adott termék: peremfeltételek Pl.

Bevezetés a pénzügyi matematikába (2020 tavasz)

Hull 17 N x függvény N x annak a valószínűsége, hogy a véletlen változó kisebb x-nél kumulatív valószínűség eloszlás Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright © John C. Hull 19 Kockázatmentes értékelés Az elvárt hozam, μ, nincsen benne a BlackScholes-Merton egyenletben! Kockázat-preferenciától teljesen független.

John K Samson - Letter In Icelandic From The Ninette San at Oslo, London 08/12/2014

Hull 20 Kockázatmentes értékelés 1. Alapfeltevés: a részvények hozama megegyezik a kockázatmentes kamat-hozammal.

Számoljuk az opció hozamát. Diszkontálás: kockázatmentes kamatláb. Hull" Your name.