Algoritmikus kereskedési robotok

Az EU nem várja meg, míg öntudatra ébrednek a kereskedési robotok

Mindenki szeretné elhinni, hogy meg lehet csinálni és csak ülünk és termeli a pénzt. A valóságban működik is meg nem is, szóval bonyolult. A valóság ennél sokkal bonyolultabb.

Hogy kicsit érthetőbb legyen a bejegyzésem igyekszem úgy foglamazni, hogy az is megértse, aki még életében algoritmikus kereskedési robotok hallott tőzsdéről, vagy semmilyen gazdasági fogalommal nincs tisztában. Régóta léteznek kereskedő algoritmusok, de ezek körül több a tévhit mint a valóság.

Mit és hogyan csinálnak, valóban ők irányítják a világkereskedelmet? Nos pár alap dolgot kell az elején tisztázni, hogy megértsük az egészet. Többféle tőzsde létezik: forex valutaáru, érték részvény ,crypto Bitcoin és a többi altcoinhogy csak a legnagyobbakat említsem.

Mi a Forex robot - Tényleg működik?

A kereskedő algoritmusok robotok lényegében olyan programok, amik szavakkal és számokkal, képletekkel leírható stratégiát valósítanak meg automatizálva, emberi tényezőt kizárva. Ebben az egészben az a nehézség, hogy a stratégia és a logika egy elvet valósít meg, ami gyakorlatilag azt a célt szolgálja, hogy kitaláljuk a jövőt és megközelítőleg megbecsüljük a várható történések irányát és nagyságát.

Arról van szó, hogy a tőzsdéken a legnagyobb az esély a pénz keresésére és a pénzünk elbukására. Ez nem egy sportfogadás, vagy kereset a bitcoinon, de az a közös bennük, hogy mind a jövőt szeretné megjósolni.

Természetesen ez nem vonatkozik a kis volumenü pénzekre, részvényekre, mert azt igen is lehet befolyásolni, és ezzel sok csaló is foglalkozik lásd: Wash Trading manupuláció. Ezen felül a nagy bankok is tesznek érdekes vásrálásokat, s bár algoritmikus kereskedési robotok nagyon nehéz az árfolyam manipulációt irdatlan mennyiség kell hozzá.

A tőzsdei robotokról | alapblog

Lásd: Devizamanipuláció Ezen felül a Crypto kereskedésekre jellemző az erősebb árfolyam manipuláció, de ezt mind úgy, hogy az adott Coin mögött kevés fizikai pénz van ezért kisebb összeggel is lehetőség van kimozdítani.

Itt is leledzik egy nagy tévhit amikor azt mondják hírek alapján kereskedik egy robot akkor a Trump bejelentéseket figyeli, számolja és értékeli ki egy mesterséges inteligencia.

Nos ez csak egy nagyon szépen végiggondolt mese, mert a valóságban a hírek alaján való kereskedés az a  tőzsdei hírek, bejelentések és a nagy bankok, illetve minőstő intézetek bejelentéseit jelentik. Semmi közük nincs annyira algoritmikus kereskedési robotok a hétköznapi hírekhez, mint gondolnánk. Ezt az algoritmust bármire alkalmzzuk bármilyen idősíkon tökéletesen működik hiba mentesen, legyen az egy BREXIT vagy egy amerikai kereskedelmi háború.

Nos ilyen nem létezik. Természetesen a fenti vágyálom egyszer majd létezhet, de algoritmikus kereskedési robotok pont így. Hiszen ha végigondoljuk a Google számítási kapacitását, és azt, hogy a keresési szolgáltatását mennyien használják akkor pusztán az analízisre hagyatkozva is elképesztő dolgokat kaphatunk.

A tőzsdei robotokról

A Google képes megjósolni egy infulenza járvány kitörését, és terjedési sebességét. Ezt alapul véve miért ne lehetne akár egy részvény vagy valauta értékváltozását is előre megjósolni.

Persze ez nem iylen egyszerű, hogy 5 változó és már ki is köpi a tuti tippet, de az biztos, hogy egy idő után képes lesz, vagy lehet ilyen dologok előrejelzésében. Ehhez kapcsolódóan a hálózatkutatás is rejt hatalmas potenciált, hiszen az egész kereskedelem kapcsolatok véletlennek tűnő hálózata. Nos térjünk vissza a valósághoz a fikciókból és mesékből. A tőzsdei robot építése több komponensből áll, a fenti mese lépésein végigmenve alakul ki.

Hogyan működnek a kereskedő robotok

Kell egy idősíkot választani a stratégiának — A napi kereskedők az 5 perces és 15 perces idősíkokat vizsgálják, de azok akik tudják hosszútávon ez bukta azok a 4 órás és 1 napos chartokkal foglalkoznak. A stratégia alapját mindig egy olyan elv alkotja amit fejben megfogalmazunk, és néha ez nagyon viccesen hangzik, de attól még stratégia.

PL: Veszünk egy egységet és eladunk egy egységet ugyanankkor és amikor látjuk a piac merre mozdul a veszteséges poziciót zárjuk, majd a nyereséges poziciót addig hagyjuk nyitva, amíg profitos nem lesz a kereskedés vagy egy kulcspontot el nem ér az árfolyam. Tesztelés, több isntrumentumon és több idősíkon.

Azért kell más instrumentumokon is tesztelni, mert a hibája látszódni fog az elvnek. A teszteléshez a leghető legtöbb adatot kell felhasználni ami Gb adatmennyiség is lehet instrumentumonként.

Automatizált tőzsdei kereskedés

Nos ez egy elvi leírása a robotnak, természetesen még vannak komponensei, de azokat részletesen ki kell dolgozni. Az elvben jó algoritmus kevés elmeből áll és mindenre jó. A valóságban egy algoritmus sok apró elemből áll és kell álljon, hogy minden eshetőségre felkészítsük és minél több elemből áll, annál nagyobb eséllyel lesz pontatlanabb és csak egy idősíkon működőképes elválaszthatatlanul egyetlen instrumentumon alkalmazva.

Ezt hogy jobban megértsük egy történetet mesélek el.

Ennek több oka is van, de a lényeg, hogy nagyon sokat shortolják eladásra játszanak a részvényeket, teszik ezt több okból is, de a mi szempontunkból, ha a kereskedő robotunk építjük és mondjuk az átlag eladások és vásárlások alapján kereskedünk akkor egy idő után észre sem vesszük és készítettünk egy TESLA-ra épülő shortoló scriptet.

A shortolók többsége arra játszik, hogy a Elon Musk még rugdos ki pár embert és zár be majd kereskedést, és felrobban még pár rakétája is leszállás közben, ami annyira lenyomja az árat hogy jó haszonnal lehet zárni a poziciót. A valóság viszont trendvonal kimenet, hogy hamarosan felépül egy gigantikus gyára Kínában a TESLÁnak és ezért iszonyatos mennyiségű autót fog gyártani és a shortoló script nem igazán fog működni az emelkedő grafikonon.

Nos ezért nem működiknek a robotok, mert egy ennyire öszetett dolgot nem tudnak felmérni felbescsülni.

Algoritmikus kereskedés. Miért nem működik az algoritmikus kereskedés a tőzsdén?

A kereskedő algoritmusok jellemzően egy brókercég kereskedő programjának a nyelvén van megírva és a befektető te ezen a platformon éred el a befektetett pénzedet. A brókercégek többféle instrumentumot adhatnak a kezdebe vegyesen a részvények a forex és a crypto eszközökön át a nagyobb tőzsdék indexeivel együtt.

Sokféle platform létezik az egyik legelterjedtebb a Meta Trader nevezetű kereskedő rendszer.

Az algoritmusok kereskedelemben való használata algoritmikus kereskedés az utóbbi évtizedek olyan trendje, amely nagyban megváltoztatta a piacot. Bármely automata rendszer könnyen felülmúlhatja az embert sebességében, teljesítményében és állóképességében, szinte lehetetlen lesz versenyezni egy géppel. A cikk tartalma: Mi az algoritmikus kereskedés, annak jellemzői és felhasználása a különböző piacokon - az alábbiakban. Mi az algoritmikus kereskedés algoritmikus kereskedés Az algoritmikus kereskedésnek két jelentése lehet: Algo kereskedés - olyan automatikus rendszer, amely üzleteket nyit meg egy kereskedő részvétele nélkül egy adott algoritmuson belül; - Ez a technika egy nagy megrendelés piacon történő végrehajtására, amikor azt automatikusan részekre osztják és fokozatosan nyitják meg a meghatározott szabályok szerint. Az első jelentés szerint algoritmusokra van szükség a közvetlen nyereség eléréséhez az automatikus piacelemzés és a pozíciók megnyitása révén.

Jellemzően mi a trendvonal a statisztikában brokercég szerverén van minden információ és minden pénz a Meta Trader kliensprogramja pedig ezekkel az eszközökkel kerskedik ezért a brókercégek mindig kínálnak olyan szolgáltatást, hogy a Meta Trader alkalamzást egy virtuális szerverre lehessen telepíteni, amit így  befekető kívülről egy távoli kapcsolattal ér el.

Erre azért van szükség mert a tőzsde akkor is megy, amikor otthon mondjuk nincs áram, és ha nem tud a program eladni a megfelelő időben akkor sok pénzt veszíthetünk.

Algorithmic Trading - minden, amit tudnod kell ban

Ezen felül az idő egy kulcstényező, hogy milyen gyorsan lehet nyélbe ütni az üzletet, és erre a VPS Virtuális Privát Szerver szerverek a legjobb megoldást nyújtják.

Amint fent összefoglalóan leírtam hogyan működik egy ilyen kereskedő, remélem elég érthető volt, még úgy is, hogy egyből a sűrűjébe csöppentünk.

Ha nagyon egyszerűen akarnánk megfogalmazni, akkor az algoritmus alapú kereskedési stratégiák számítógépes kódot alkalmaznak az eszközök kereskedésénél automatizáltan.

Sajnos, hogy jobban megértsük a működést nem tudnánk más tenni, mint jobban belemenni a részletekbe, de nézzük meg, hogy mennyi kereskedési opciók forgópontok szerint érdekelt a bejegyzés és akár egy működő algoritmust is bemutatok.

Képek forrása: dolphintrader.